广州集思未来金融学课题震荡股市下的量化金融投资项目将探讨的核心领域是金融股市投资组合选择及其相关资产定价的应用分析。项目*阶段将概述资产市场的收益与风险，这部分同时也以经济统计作为基础，以供之后在经济和金融项目中的应用。项目第二阶段将从基本到投资组合选择工具的开发进行讲解:主要*括利用经济学预期效用原理，均值方差分析的基础知识，稳健的投资组合管理，行为金融模型以及诸如风险平价之类的相关研究和应用。项目的第三阶段将介绍资产定价模型(CAPM和APT)并进行梳理，该模型将在后续学生测试定价组合时进行使用。
适合人群
适合年级(Grade):高中生/大学生
适合专业(Major):适合对于量化金融、金融工程、资产定价、股票投资、金融经济学等专业感兴趣或希望修读相关专业的学生;拥有良好数学或者统计学基础的学生。
项目背景
美国《纽约时报》(2006年)评出了基金经理人。股神巴菲特名列榜首，其中的约翰·坦普尔顿、麦克尔·普里斯以及马克·默比乌斯，都属于富兰克林坦普尔顿基金集团。十位基金经理人大多已经退休，只有马克·默比乌斯还在操盘，他是富兰克林坦普尔顿发展基金及富兰克林坦普尔顿亚洲成长基金的基金经理人，以投资新兴市场闻名于世，被《华尔街日报》誉为“新兴市场教父”，管理的基金资产规模达120亿美元。我们每天都会从新闻中听到类似的报道，某某投资经理收益过百万，管理资产超亿元。这些看似与我们相距甚远的金融天才，其实与我们一样，他们大部分并没有金融大咖的天赋异禀，但是他们非常善于金融分析和资本定价。这就是本项目非常重要的核心内容。资产定价是金融经济学较重要的主题之一，它试图理解不确定条件下未来支付的资产价格或价值，这里资产通常是指金融工具或某种证券，而价格是其市场均衡时的价格，即由市场需求与供给决定的价格。了解了金融产品定价规则，我们也可以通过所学知识，进行组合投资，并从而有效降低投资风险。
项目大纲
资产类别及收益概述
投资组合选择的基础
先进投资组合管理与资产定价
测试资产定价模型
数据清理和产品组合选择
项目回顾与成果展示
论文辅导
项目收获
7周在线小组科研学习+5周论文指导学习共125课时+不论文指导
学术报告
学员获主导师Reference Letter
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导(可用于申请)
结业证书
成绩单
导师简介
Justin康奈尔大学Cornell University终身教授
Justin教授目前是康奈尔大学商学院金融学终身教授。在康奈尔任教之前，他于2010年至2018年间，在耶鲁大学担任金融系的副教授兼助理教授。Justin教授在杜克大学获得了金融学博士学位，并拥有经济学硕士学位和普林斯顿大学的学士学位。导师的学术研究能力出类拔萃，担任多个金融期刊的副主编除了丰富的学术研究和教学之外，导师拥有丰富的*实战经验，对于金融投资专业，实战实践是较好的教学素材，一个单纯进行学术研究的教授，往往会忽视现实金融市场的不确定性和风险分析。Justin导师成功的将自身的实践有效的融入到教学中来，因此他的课在耶鲁和康奈尔都广受好评。从1998年至2003年，Justin教授在纽约，迈阿密和哥伦比亚为世界较大的投资银行之一的巴克莱银行任职，并在2004年在达拉斯联邦储备银行任职。同时导师目前仍然担任联邦存款保险公司(美国联邦*的独立金融机构)的研究成员。
